Описание

Вопрос
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов
Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания …
Эконометрика – это наука, которая изучает …
Модели в эконометрике – это …
В эконометрике существуют следующие типы данных: …
Установите правильную последовательность этапов построения эконометрической модели:
В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
В 1980 году Нобелевскую премию за создание эконометрических моделей и их применение для анализа флуктуации в эко¬номике и экономической политике получил …
В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил …
Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:
Вопрос
Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
Линейный коэффициент корреляции в эконометрике выражается формулой …
Коэффициент линейной корреляции Пирсона используется для измерения силы связи переменных, измеренных в … шкале
Коэффициент корреляции – это …
Корреляция – это …
Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …
При значении линейного коэффициента корреляции … связь между признаками можно считать тесной
Частный коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между двумя переменными при … значении остальных факторов

Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента корреляции Пирсона:
Вопрос
Некоррелированность случайных величин означает …
Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
Коэффициент линейной корреляции Пирсона используется для измерения силы связи переменных, измеренных в … шкале
Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
Коэффициент корреляции – это …
Корреляция – это …
Частный коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между двумя переменными при … значении остальных факторов
Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при … зависимости

Вопрос
Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных
Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
Тест Фишера является …
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений
К зоне неопределенности в тесте Дарбина–Уотсона относится случай, при котором …
Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
Вопрос
Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают такие классы нелинейных уравнений, как … (укажите 2 варианта ответа)
Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – …; x – ..; e – …)
Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями
Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута … переменных






Вопрос
Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
Модели временных рядов в эконометрике – это модели, …
Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …
При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …
Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа)
В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)
Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
Установите последовательность действий аналитического выравнивания:
Вопрос
Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании …
Говоря о структурной форме системы эконометрических уравнений, можно утверждать, что …
Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):
Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней …
Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель …
Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели … модели
Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными
Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …

Вопрос
Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
Выборочная средняя является …
Выборочная дисперсия является …
При идентификации модели производится … модели
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:
Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …


Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость
Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)
Временной ряд называется стационарным, если …
Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …
Сущность эконометрического прогнозирования состоит в … будущих состояний анализируемого временного ряда
… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:
Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …
Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений
Вопрос



Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?



Вопрос