Эконометрика – 6 семестр, Синергия — часть 2

Описание

Вопрос
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов
Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания …
Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …
Эконометрика – это наука, которая изучает …
Модели в эконометрике – это …
В эконометрике существуют следующие типы данных: …
Выборочная дисперсия представляет собой …
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …
В 1980 году Нобелевскую премию за создание эконометрических моделей и их применение для анализа флуктуации в эко¬номике и экономической политике получил …
Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:
Вопрос
Некоррелированность случайных величин означает …
Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
Коэффициент линейной корреляции Пирсона используется для измерения силы связи переменных, измеренных в … шкале
Коэффициент корреляции – это …
При значении линейного коэффициента корреляции … связь между признаками можно считать тесной
Частный коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между двумя переменными при … значении остальных факторов
Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при … зависимости
Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе …
Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями:
Вопрос
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)
Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов
Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции
Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями
Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута … переменных
Коэффициент … определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %
Правильная функция логарифмического тренда: …



Вопрос
Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …
Составляющая временного ряда, описывающая регулярно изменяющееся в течении заданного времени поведение – это …
Модели временных рядов в эконометрике – это модели, …
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно …
Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
В … временном ряде трендовая компонента отсутствует
Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается … зависимость между последовательными уровнями ряда
В числе способов определения структуры временного ряда – … (укажите 2 варианта ответа)
Вопрос
Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании …
Косвенный метод наименьших квадратов применим для … уравнений
Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней …
Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель …
Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)
Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий:
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):
Вопрос
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
При идентификации модели производится … модели
Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:


Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %

Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует

Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …
Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это
Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
Для выделения тренда используют … (укажите 2 варианта ответа)
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …
Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
Сущность эконометрического прогнозирования состоит в … будущих состояний анализируемого временного ряда
… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:
Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
Вопрос


Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?