Эконометрика - итоговый и компетентностный тесты, 8 семестр, Синергия — часть 1

Описание

Вопрос
Дискретной называется случайная величина, …
Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
При идентификации модели производится … модели
В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …
Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза
Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:


Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)
Временной ряд является нестационарным, если …
Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
Неверно, что … является методом исключения тенденции во временных рядах
… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …
Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …
Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …
Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
Для системы эконометрических уравнений верным является утверждение: «Количество случайных компонент в системе эконометрических взаимозависимых уравнений соответствует числу … переменных системы
Вопрос




Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?