Эконометрика –компетентностный и итоговый тесты, 7 семестр, Синергия — часть 1

Описание

Вопрос
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
Выборочная дисперсия является …
M(X) и D(X) – это …
Пространственные данные – это данные, полученные от … времени
Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …
Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:
Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:

Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует:
Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее …
Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза
Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
К адаптивным методам прогнозирования относится …
Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)
Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков
Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция
… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)
Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:
Проблема идентификации модели состоит в …
Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

Вопрос



Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?