Основы риск-менеджмента - итоговый, компетентностный и промежуточные тесты, 4 семестр, Синергия — часть 1

Описание

Вопрос
Первым этапом риск-менеджмента является … рисков
Культура риск-менеджмента включает в себя …
Принятие рисков в контексте риск-менеджмента означает …
В качестве меры для смягчения рисков используют …
Установите соответствие понятия и его значения:
Факторы, способствующие эффективной культуре риск-менеджмента, называются включают в себя … и открытость в обсуждении рисков
Для управления финансовыми рисками называются используется такой инструмент, как …
Установите правильную хронологическую последовательность работ исследователей и практиков, которые внесли значительный вклад в развитие риск менеджмента:
В ряду мер предосторожности, применяемых для смягчения операционных рисков, можно назвать …
Вопрос
Метод … относится к методам количественной оценки риска
NPV – это показатель …
Качественная оценка риска при помощи метода «консенсус экспертов» заключается в …
Для определения вероятности отказов и их последствий используются методы количественной оценки риска, такие как …
Качественный анализ риска – это …
Метод моделирования Монте-Карло используется для … оценки риска
Для проведения качественного анализа риска необходимо … (укажите 2 варианта ответа)
Установите правильную последовательность этапов проведения SWIFT-анализа:
Установите соответствие методов и их характеристик:
Вопрос
Управленческое решение в условиях риска – это решение, …
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …
Уменьшение рисков при принятии управленческих решений в условиях неопределенности достигается путем …
Установите правильную последовательность этапов расчета вероятностей по теореме Байеса:
Степень … в контексте оценки проектов – это оценка вероятности возникновения нежелательных событий и их влияние на проект
Метод анализа … позволяет определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на степень риска проекта
Установите соответствие между понятием и его характеристикой:
Критерий принятия решений, являющийся наиболее консервативным, так как учитывает только наихудший случай, называется критерием …
Для достижения равновесной ситуации в риск-менеджменте необходимо учитывать …
Вопрос
Способность компании конкурировать с другими на рынке – это …
Основными типами конкуренции, по мнению экономистов, являются …
Установите правильную последовательность этапов применения метода смешанных стратегий:
Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
Метод принятия решений, который используется в риск-менеджменте в условиях конкуренции, – это …
Основное предназначение платежной матрицы в теории игр – …
Принцип работы итерационного метода Брауна заключается в том, что …
… стратегии в теории игр представляют собой оптимальные стратегии, в которых игроки выбирают свои действия по определенной вероятностной схеме
Главное свойство оптимальных смешанных стратегий в теории игр: они …
Вопрос
Основные функции управления рисками в организационной структуре общего менеджмента – это …
Во внутренние ограничения системы управления рисками входят такие элементы, как … (укажите 2 варианта ответа)
Эффективная внутренняя аудитория системы управления рисками играет роль …
При выборе методов управления рисками учитываются такие факторы, как … (укажите 3 варианта ответа)
Для управления финансовыми рисками используют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)
Установите соответствие между основными целями системы управления риском в организации и их описаниями
Существуют такие основные типы ключевых показателей эффективности (KPI), как … (укажите 3 варианта ответа)
Установите правильный порядок внедрения системы риск-менеджмента в организацию:
Задачи системы управления рисками включают … (укажите 3 варианта ответа)
Процессы внедрения и функционирования риск-менеджмента прописаны в стандарте …
Вопрос
Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для …
К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа)
Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:
Соотнесите подходы в управлении рисками с их описаниями:
Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO:
Риск, который связан с принятием инвестиционных решений, направленных на получение высокой доходности за счет агрессивных или спекулятивных стратегий, – это … риск
Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа
Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа
Установите правильную последовательность элементов схемы проведения экспертизы для численной оценки неизвестного показателя:
Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов:
Установите соответствие метода и его описания:
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …
В числе задач, решаемых с помощью метода Монте-Карло, – …
Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели:
… денежных потоков – это показатель, позволяющий сравнивать риски различных проектов
Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:
Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло:
Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:
Основной критерий для остановки итерационного метода Брауна: остановиться, если …
Говоря о том, какое место занимает управление рисками в организационной структуре общего менеджмента, можно утверждать, что управление рисками …
Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа)
Установите соответствие между внутренними ограничениями и их характеристиками:
… стоимость (или NPV) – это финансовый показатель, используемый для измерения потенциальной прибыли от инвестиции или проекта
Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
Вопрос
Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании.
С какими операционными рисками может столкнуться компания?
Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков.
Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?
Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:
– ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.;
– кибератаки – 5 % от сбоев;
– потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;
– ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.;
Найдите сумму общих ожидаемых потерь.
Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5 %; ожидаемая доходность рынка – 10 %.
Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model).
Требуется рассчитать вероятность выпадения сумм с помощью метода Монте-Карло, имея вводные данные:
– общее количество бросков – 1 000;
– сумма 2 выпала 24 раз;
– сумма 6 выпала 56 раз;
– сумма 12 выпала 18 раз.
Рассчитайте вероятность выпадения сумм от 2 до 12. Найдите сумму вероятностей по 3 условиям.
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
– вероятность успеха – 0,4;
– выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.;
– выигрыш в случае неудачи: – 500 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5).
Начальное приближение: (x_0 = 2).
Шаг итерации: (h = 0.1).
Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.
Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта.
Альтернатива 1:
– инвестиция: 100 000 долл.;
– ожидаемая прибыль: 50 000 долл.
Альтернатива 2:
– инвестиция: 150 000 долл.;
– ожидаемая прибыль: 80 000 долл.
Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.
Вы работаете аналитиком в крупной компании, и вам поручено создать таблицу сценариев будущего для нового проекта. Ниже приведены финансовые прогнозы для проекта.
Финансовые прогнозы:
– ожидаемая выручка: от 1 000 000 до 1 500 000 долл.;
– ожидаемые затраты: от 600 000 до 800 000 долл.;
– ожидаемая чистая прибыль: от 200 000 до 500 000 долл.
Заполните таблицу сценариев будущего, отражающую различные возможные исходы проекта, рассчитав чистую прибыль для каждого из возможных сценариев, а затем определите среднюю ожидаемую чистую прибыль для проекта.
Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока.
Данные о денежных потоках по проекту:
– Первоначальные инвестиции: 500 000 долл.
– Денежные поступления от продаж:
Год 1 – 200 000 долл.
Год 2 – 300 000 долл.
Год 3 – 400 000 долл.
– Операционные затраты:
Год 1 – 50 000 долл.
Год 2 – 70 000 долл.
Год 3 – 100 000 долл.
– Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли.
Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте:
– чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года;
– чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %.