Управление банковскими рисками – тест Синергия
Студенты университета Синергия регулярно проходят тестирование по предмету Управление банковскими рисками. Иногда задания требуют знания теории и внимательности. Наш сервис помогает пройти тест быстро и получить высокий балл. Работа выполняется оперативно, конфиденциально и без предоплаты. Стоимость — 300 рублей.
Какой показатель характеризует достаточность собственного капитала банка для покрытия возможных убытков по активам?
Отношение суммы кредитов к депозитам
Норматив Н1.0 (достаточности базового капитала) +
Коэффициент мгновенной ликвидности Н2
Уровень просроченной задолженности по ссудам
Что относится к методам снижения кредитного риска при выдаче синдицированного кредита?
Увеличение процентной ставки до 30% годовых
Требование независимой оценки залога и заключение договора субординации +
Сокращение срока кредита до одного месяца
Перевод кредита в овердрафт без обеспечения
Какое событие классифицируется как операционный риск по стандартам Базеля II и III?
Резкое изменение курса рубля к доллару
Неисполнение заемщиком обязательств из-за банкротства
Сбой в программном обеспечении, приведший к дублированию платежей на сумму 5 млн рублей +
Рост инфляции, снижающий реальную доходность вложений
Какой метод управления процентным риском предполагает ограничение разрыва между активами и пассивами по срокам погашения?
Иммунизация портфеля
Гэп-менеджмент (управление разрывом ликвидности) +
Секьюритизация активов
Хеджирование валютным свопом
Что из перечисленного относится к прямым методам оценки кредитного риска заёмщика – физического лица?
Анализ отраслевых коэффициентов
Расчёт показателя долговой нагрузки (ПДН) +
Оценка качества обеспечения по сделке M&A
Мониторинг цен на сырьевых рынках
Для какого вида риска стандарт Базель III вводит дополнительный буфер консервации капитала (Capital Conservation Buffer)?
Валютный риск
Кредитный риск +
Риск ликвидности
Операционный риск
Что означает термин «стресс-тестирование» в системе управления банковскими рисками?
Расчёт текущей достаточности капитала
Моделирование негативных сценариев (например, падение ВВП на 10% и отток вкладов на 30%) +
Определение лимита на одного заёмщика
Ежедневный пересчёт VaR
Какая мера считается наиболее эффективной для снижения риска концентрации кредитного портфеля?
Увеличение доли крупнейшего заёмщика до 40% капитала
Диверсификация по отраслям и группам контрагентов +
Выдача всех кредитов под залог недвижимости
Сокращение срока кредитования до 1 дня
Что является источником возникновения риска ликвидности в коммерческом банке?
Изменение учётной ставки ЦБ
Массовый досрочный отзыв депозитов клиентами +
Сбой в работе процессингового центра
Рост курса акций эмитента
Какой коэффициент используется Банком России для оценки долгосрочной ликвидности банка (норматив Н4)?
Отношение ликвидных активов к обязательствам до востребования
Отношение выданных кредитов со сроком свыше года к капиталу и обязательствам со сроком свыше года +
Отношение высоколиквидных активов к суммарным активам
Отношение собственных средств к рисковым активам
К событиям операционного риска не относится…
Ущерб от действий хакеров, взломавших систему ДБО
Снижение рыночной стоимости залога из-за кризиса в строительной отрасли +
Ошибка сотрудника при заполнении платёжного поручения
Пожар в дата-центре, уничтоживший серверное оборудование
Какой риск наиболее характерен для операций репо с корпоративными ценными бумагами?
Рыночный риск и риск контрагента (неисполнения обратного выкупа) +
Риск легализации доходов
Юридический риск изменения налогового кодекса
Репутационный риск из-за отрицательных отзывов в соцсетях
Что из перечисленного является примером хеджирования валютного риска банка?
Выдача кредита в рублях под залог валютной выручки
Заключение форвардного контракта на продажу долларов по фиксированному курсу +
Увеличение уставного капитала в национальной валюте
Отказ от операций с нерезидентами
Какая характеристика относится к области «катастрофического риска»?
Возможны потери в размере не более 5% балансовой прибыли
Потери не превышают расчётной величины резервов на возможные потери
Потери могут сравняться с величиной собственных средств банка, что ведёт к банкротству +
Потери покрываются за счёт текущего дохода без ущерба капиталу
Что в первую очередь подразумевается под системой управления операционным риском согласно Положению Банка России № 716-П?
Создание отдельного департамента по сбору жалоб клиентов
Организация непрерывного мониторинга, сбора данных о событиях и создания резервов +
Обязательное страхование всех банковских операций
Полный аутсорсинг IT-инфраструктуры
Какой метод уменьшения финансовых последствий операционного риска является передачей риска сторонней организации?
Самострахование
Страхование профессиональной ответственности (банковского ПО или сотрудников) +
Игнорирование мелких убытков
Ротация персонала без обучения
Что из перечисленного является причиной возникновения риска ликвидности, связанной с активами?
Запрет на выдачу наличной валюты физическим лицам
Значительная доля неликвидных кредитов, не имеющих вторичного рынка +
Отключение электричества в отделении
Ошибка в расчёте норматива Н2
Какой риск относится к категории «страновой риск»?
Риск отзыва лицензии у банка-корреспондента
Невозможность конвертировать местную валюту в резервную из-за новых законов страны-должника +
Несанкционированный доступ к платёжному шлюзу
Снижение рейтинга банка рейтинговым агентством
Что из перечисленного входит в структуру управления операционным риском согласно компонентам COSO ERM?
Только установка антивирусного ПО
Идентификация, оценка, контроль, мониторинг и информирование о рисках +
Повышение процентных ставок по депозитам
Увеличение норматива достаточности капитала
Какой принцип нарушается, если банк при выдаче ипотечного кредита не проверяет доход заёмщика справкой 2-НДФЛ, полагаясь только на его устное заявление?
Принцип диверсификации
Принцип лимитирования
Принцип должной осмотрительности (KYC) +
Принцип хеджирования
Вопрос
Риск – это …
В рыночный риск включаются следующие виды риска:
Оптимальным для классификации банковских рисков является:
Кредитный риск — это …
Какими критериями следует пользоваться при оценке кредитного риска на этапе выдачи кредита …
Собственный капитал банка — …
Риск–менеджмент, — это …
Показатель мгновенной ликвидности можно определить как отношение …
Для предотвращения риска ценных бумаг необходимо:
Показателями оценки отраслевого риска могут быть:
Процентный спрэд — это …
Положение No … «О правилах осуществления перевода денежных средств» – нормативный документ Банка России, устанавливающий требования к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе.
Установите соответствие между способами реагирования на риски и их характеристикой:
Для определения финансовой устойчивости клиента рассчитываются следующие коэффициенты …
Банк России в целях регулировании операционных рисков банков, разработал требования к системе … операционным риском.
Область катастрофического риска характеризует возможные потери, которые могут сравниться с величиной … средств, а это ведет к банкротству банка.
Установите соответствие между рисками и их характеристикой:
К событиям операционного риска банка относится…
Основной риск, возникающий при проведении банком рассчетно-кассовых операций, обусловлен тем, что банк не сможет своевременно провести платежи клиента по предъявленным им расчетно-платежным документам, и непосредственно связан с …
Установите соответствие между банковскими рисками (цифри их характеристикой (буква):
Уменьшение финансовых последствий операционного риска возможно с помощью:
Установите соответствие между названиями и номерами нормативных документов Банка России, регулирующих управление рисками в кредитных организациях Российской Федерации.
К событиям операционного риска банка относится…
Какие из перечисленных факторов могут являться причинами возникновения операционного риска:
Какие из перечисленных факторов могут являться причинами возникновения риска ликвидности в банке:
…. риск – это возможное возникновение убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами своих обязательств, ограничения деятельности кредитной организации на территории иностранных государств из–за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из–за особенностей национального законодательства.
Определите наиболее эффективные способы снижения операционных рисков при осуществлении кредитных или расчетных операций специалистом банка:
Управление операционными рисками в банке включает в себя следующие составляющие:
Специфика управления операционными рисками в банке связана с … обязательными к соблюдению и исполнению.
Информационные системы для управления банковскими рисками обычно представлены в виде отдельных программных продуктов, специально адаптированных под … сектор.
Другие тесты Синергии, МТИ, МОСАП:
Управление ресурсами на машиностроительном предприятии
Цифровая трансформация в менеджменте
Налоги и налогообложение в банке
Оценка и управление стоимостью финансово-кредитных институтов