Студенты университета Синергия регулярно проходят тестирование по предмету Основы риск-менеджмента. Иногда задания требуют знания теории и внимательности. Наш сервис помогает пройти тест быстро и получить высокий балл. Работа выполняется оперативно, конфиденциально и без предоплаты. Стоимость — 300 рублей.
Какой метод относится к методам количественной оценки риска?
Анализ уязвимостей
Построение карты рисков
Метод Монте-Карло +
Проведение мозгового штурма
Что понимается под термином «аппетит к риску» в риск-менеджменте?
Максимально возможный убыток, который может понести компания
Уровень риска, который организация готова принять в погоне за своими целями +
Сумма всех затрат на страхование
Вероятность наступления гарантированного события
Какое действие относится к методам снижения (минимизации) риска?
Игнорирование возможных убытков
Диверсификация деятельности +
Полный отказ от реализации проекта
Увеличение кредитного плеча
Что представляет собой остаточный риск?
Риск, который полностью перенесен на страховую компанию
Риск, остающийся после применения всех мер реагирования +
Риск, который никогда не может реализоваться
Максимально возможный риск для отрасли
Какой инструмент используется для визуализации вероятности наступления риска и размера возможного ущерба?
Дерево решений
Карта (тепловая карта) рисков +
Матрица ответственности
Диаграмма Ганта
Что из перечисленного является примером внешнего рыночного риска?
Поломка производственного оборудования
Увольнение ключевого сотрудника
Резкое колебание валютного курса +
Сбой в работе внутренней IT-системы
Какой метод качественного анализа рисков предполагает сбор мнений группы экспертов анонимно в несколько туров?
Метод мозгового штурма
Метод Дельфи +
Метод попарных сравнений
Анализ чувствительности
Что такое VaR (Value at Risk)?
Метод уклонения от всех видов рисков
Стоимостная мера риска, отражающая максимальные возможные потери за определенный период времени с заданной вероятностью +
Коэффициент абсолютной ликвидности
Ставка дисконтирования проекта
Как называется стратегия, при которой компания намеренно принимает на себя риск ради получения сверхвысокой прибыли?
Уклонение от риска
Передача риска
Принятие риска (активный риск-менеджмент) +
Хеджирование риска
Что является ключевым элементом процесса управления рисками согласно стандарту ISO 31000?
Максимизация прибыли любой ценой
Постоянное взаимодействие и коммуникация с заинтересованными сторонами +
Строгое следование устаревшим регламентам
Отсутствие обратной связи по рискам
Какой показатель позволяет оценить эффективность вложенных средств с учетом связанного с ними риска?
NPV (чистая приведенная стоимость)
PI (индекс доходности)
Коэффициент Шарпа +
Период окупаемости
Какое событие относится к группе операционных рисков?
Изменение налогового законодательства
Рост инфляции в стране
Ошибка при исполнении транзакции из-за сбоя программного обеспечения +
Появление нового конкурента на рынке
Что подразумевает стратегия хеджирования?
Полный отказ от деятельности в нестабильных регионах
Использование производных финансовых инструментов для фиксации будущей цены +
Передача риска страховщику за фиксированную премию
Формирование резервного фонда на случай убытков
Установите правильную последовательность этапов стандартного процесса управления рисками (нужна последовательность в ответе).
Идентификация — Анализ — Оценка — Обработка — Мониторинг +
Анализ — Мониторинг — Идентификация — Обработка — Оценка
Обработка — Оценка — Идентификация — Мониторинг — Анализ
Мониторинг — Идентификация — Анализ — Обработка — Оценка
Какой подход предполагает воздействие на источник риска до того, как он начнет влиять на проект?
Реагирование на последствия
Упреждающее управление рисками (проактивное) +
Статистическое наблюдение за убытками
Реактивное управление (ликвидация последствий)
Что понимается под риском-событием (pure risk) в классической теории?
Риск, содержащий как возможность потери, так и возможность выигрыша
Риск, который несет в себе только возможность убытка или нулевого результата +
Риск, связанный исключительно с изменением курса акций
Риск, который невозможно идентифицировать
Для чего используется анализ чувствительности проекта?
Для расчета точной даты наступления риска
Для определения того, какие входные параметры сильнее всего влияют на итоговый результат (NPV) +
Для страхования ответственности перед третьими лицами
Для описания рисков в текстовом формате
Что такое собственный капитал в контексте покрытия рисков банка?
Средства клиентов, размещенные на счетах до востребования
Буфер, который акционеры вложили в компанию и который первым принимает на себя убытки +
Кредиты, выданные другим банком
Амортизационные отчисления за прошлые периоды
Как называется принцип, согласно которому один и тот же риск должен управляться на одном уровне организации?
Принцип диверсификации
Принцип однократности ущерба (или принцип единого ответственности за риск) +
Принцип финансового плеча
Принцип Парето
Какая цель является главной при построении системы риск-менеджмента на предприятии?
Полное исключение всех возможных убытков
Обеспечение устойчивости развития бизнеса и достижения целей при приемлемом уровне риска +
Максимальное сокращение расходов на персонал
Перекладывание всех рисков на государство
Вопрос
Культура риск-менеджмента включает в себя …
Принятие рисков в контексте риск-менеджмента означает …
Факторы, способствующие эффективной культуре риск-менеджмента, называются включают в себя … и открытость в обсуждении рисков
Пример внешних рисков – …
Для управления финансовыми рисками называются используется такой инструмент, как …
Установите правильную хронологическую последовательность работ исследователей и практиков, которые внесли значительный вклад в развитие риск менеджмента:
Вопрос
Метод … относится к методам количественной оценки риска
NPV – это показатель …
Качественная оценка риска при помощи метода «консенсус экспертов» заключается в …
Для определения вероятности отказов и их последствий используются методы количественной оценки риска, такие как …
Качественный анализ риска – это …
Установите правильную последовательность этапов проведения SWIFT-анализа:
Установите соответствие методов и их характеристик:
Вопрос
Управленческое решение в условиях риска – это решение, …
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …
Уменьшение рисков при принятии управленческих решений в условиях неопределенности достигается путем …
Связь концепции управления рисками с принятием управленческих решений заключается в …
Установите правильную последовательность этапов расчета вероятностей по теореме Байеса:
Степень … в контексте оценки проектов – это оценка вероятности возникновения нежелательных событий и их влияние на проект
Метод анализа … позволяет определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на степень риска проекта
Установите соответствие между понятием и его характеристикой:
Критерий принятия решений, являющийся наиболее консервативным, так как учитывает только наихудший случай, называется критерием …
Для достижения равновесной ситуации в риск-менеджменте необходимо учитывать …
Вопрос
Способность компании конкурировать с другими на рынке – это …
Основными типами конкуренции, по мнению экономистов, являются …
Установите правильную последовательность этапов применения метода смешанных стратегий:
Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
Метод принятия решений, который используется в риск-менеджменте в условиях конкуренции, – это …
В платежной матрице содержатся такие элементы, как …
Основное предназначение платежной матрицы в теории игр – …
Принцип работы итерационного метода Брауна заключается в том, что …
… стратегии в теории игр представляют собой оптимальные стратегии, в которых игроки выбирают свои действия по определенной вероятностной схеме
Главное свойство оптимальных смешанных стратегий в теории игр: они …
Вопрос
Основные функции управления рисками в организационной структуре общего менеджмента – это …
Во внутренние ограничения системы управления рисками входят такие элементы, как … (укажите 2 варианта ответа)
Эффективная внутренняя аудитория системы управления рисками играет роль …
Установите соответствие между основными целями системы управления риском в организации и их описаниями
Установите правильный порядок внедрения системы риск-менеджмента в организацию:
Процессы внедрения и функционирования риск-менеджмента прописаны в стандарте …
Вопрос
Подход в управлении рисками, предполагающий предотвращение возможных угроз путем изменения бизнес-стратегии, – это … рисков
Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:
Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO:
Для качественного анализа риска применяют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)
Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа
Количественная оценка риска позволяет … (укажите 3 варианта ответа)
Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков
В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, – … (укажите 2 варианта ответа)
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …
В числе задач, решаемых с помощью метода Монте-Карло, – …
Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели:
Сравнительная оценка проектов по степени риска – это процесс … анализа различных инвестиционных или бизнес-проектов с целью определения уровня риска, связанного с их реализацией
… денежных потоков – это показатель, позволяющий сравнивать риски различных проектов
Установите соответствие между критерием и его характеристикой:
Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:
Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло:
… принятие решений – это принятие решений на основе долгосрочных целей
Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…
Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:
Установите правильную пошаговую последовательность действий при использовании метода разработки стратегий Ансоффа для продукта:
Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний:
Говоря о том, какое место занимает управление рисками в организационной структуре общего менеджмента, можно утверждать, что управление рисками …
… управления риском представляет собой процесс делегирования функций по управлению рисками специализированным внешним сторонам или фирмам-партнерам
Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа)
Установите соответствие между внутренними ограничениями и их характеристиками:
KPI (Key Performance Indicators) …
Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
Установите правильную последовательность шагов компании для минимизации воздействия ограничений на свою систему управления рисками:
Установите соответствие нормативной документации с ее описанием:
Вопрос
Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании.
С какими операционными рисками может столкнуться компания?
Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:
– ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.;
– кибератаки – 5 % от сбоев;
– потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;
– ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.;
Найдите сумму общих ожидаемых потерь.
Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5 %; ожидаемая доходность рынка – 10 %.
Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model).
Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет 500 000 руб. Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год – 200 000 руб.; второй год – 300 000 руб.; третий год – 400 000 руб. Стоимость капитала компании составляет 10 %.
Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта.
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
– вероятность успеха – 0,4;
– выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.;
– выигрыш в случае неудачи: – 500 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
– вероятность успеха – 0,6;
– выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.;
– выигрыш в случае неудачи – 0 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
Дано уравнение: (f(x) = x 3 – 2x – 5).
Начальное приближение: (x_0 = 2).
Шаг итерации: (h = 0.1).
Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.
Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта.
Альтернатива 1:
– инвестиция: 100 000 долл.;
– ожидаемая прибыль: 50 000 долл.
Альтернатива 2:
– инвестиция: 150 000 долл.;
– ожидаемая прибыль: 80 000 долл.
Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.
Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока.
Данные о денежных потоках по проекту:
– Первоначальные инвестиции: 500 000 долл.
– Денежные поступления от продаж:
Год 1 – 200 000 долл.
Год 2 – 300 000 долл.
Год 3 – 400 000 долл.
– Операционные затраты:
Год 1 – 50 000 долл.
Год 2 – 70 000 долл.
Год 3 – 100 000 долл.
– Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли.
Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте:
– чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года;
– чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %.
Другие тесты Синергии, МТИ, МОСАП:
Экологические основы природопользования
Деловые коммуникации в профессиональной деятельности